• 工程投资组合 满足客户的目标

概述

K8凯发官方游戏网址为世界各地的领先机构管理广泛的股票投资组合. K8凯发官方游戏网址预测全球主要股权证券的回报率和风险, K8凯发官方游戏网址可以构建广泛的股权投资组合,以满足特定的投资者要求. K8凯发官方游戏网址将产品聚合到广泛的类别中,如全球、U.S., 新兴市场, 管理波动, 绝对回报, 加强股权, 积极扩展, 和深度值. K8凯发官方游戏网址目前提供 23 其复合信息的股票策略, 包括性能和特点, 可在众多的经理人及顾问资料库(点击这里 对于此复合列表). K8凯发官方游戏网址向大多数顾问和经理数据库提供这些组合的回报和特征.

定制-虽然每个股权产品有广泛的定义, K8凯发官方游戏网址的投资组合经理与客户合作,根据特定的基准调整每个投资组合, 风险预算(e.g.、跟踪错误或总风险级别、多/空限制等.)和投资限制(如.g.、环境、社会和治理、受限列表等.).

请注意,下面列出的所有帐户和资产可能在多个产品类别下报告. K8凯发官方游戏网址管理的总资产 2021年6月30日 is $29.50亿年. 以下是截止日期的所有产品总数 2021年6月30日.

全球股票

K8凯发官方游戏网址的全球股票策略认识到,各因素的风险溢价不仅会随着时间而变化,而且可能在世界各地有所不同. 这使凯发官网真人游戏的过程能够动态地分配投资组合风险预算,以获得最大的风险回报.

K8凯发官方游戏网址管理公司 $12.60亿* 在全球股票投资组合中的授权,如:

  • 全球股票- MSCI ACWI指数
  • ACWI Ex-U.S. - msci acwi ex-u.S. 指数
  • 世界股票- MSCI世界指数
  • 方案股票- MSCI 方案指数
  • 欧洲股票- MSCI欧洲指数
  • 摩根士丹利资本国际亚洲指数
  • 英国只有 -富时全股指数

大胆地资助委托

社会投资限制是可以接受的,因为每个投资组合是在单独的帐户基础上管理的. 混合选项也可用.

U.S. 股本

K8凯发官方游戏网址最长的记录是在美国.S. 股票投资组合管理. K8凯发官方游戏网址管理 $14.70亿* 在你.S. 利用K8凯发官方游戏网址的动态阿尔法股票选择模型®已被证明有效地产生回报在有效的美国.S. 股票市场. 你公司的.S. 股票策略使投资者能够在美国任何基于核心或风格的基准之上增加增量回报.S. 股票市场的风险预算与客户的风险承受能力一致. 对于大盘股基准,典型的风险预算在2%到5%之间. 对于所有的cap和small cap基准,风险预算从3%到6%不等. 投资领域包括罗素3000指数的所有股票, 因此, 应用程序可以根据每个投资者的独特目标和限制进行定制. 凯发官网真人游戏实行严格的风险控制,证券押注通常限于相对于基准权重的+/- 2%,而行业押注限于基准权重的+/- 3%.

K8凯发官方游戏网址按规模、风格和风险管理一系列投资组合,包括:

  • 罗素3000指数,威尔希尔5000指数
  • 大型股-罗素1000指数&摩根士丹利资本国际(MSCI) 500指数.S. 指数
  • 大盘增长-罗素1000增长指数
  • 大型股价值-罗素1000价值指数
  • 中Cap - S&P中盘指数
  • 小型股-罗素2000指数,摩根士丹利资本国际小型股U.S. 指数
  • 小盘股成长-罗素2000成长指数
  • 小型股价值-罗素2000价值指数

大胆地资助委托

新兴市场

K8凯发官方游戏网址的量化模型在提供强劲的新兴市场表现方面也很有效. 经过多年的研究和模型开发, K8凯发官方游戏网址于2009年推出了新兴市场股票策略. 如今,由K8凯发官方游戏网址(K8凯发官方游戏网址)管理 $1.30亿* 在新兴市场股票投资组合中. K8凯发官方游戏网址根据摩根士丹利资本国际新兴市场指数(MSCI 新兴市场 指数)管理新兴市场投资组合,并将该指数中的所有证券作为候选证券纳入投资组合.

这一策略适用于混合型(单独的机构为美国.S. 和班.S. 投资者)的形式或通过一个单独的帐户(以特定的最低规模为准).

管理波动

K8凯发官方游戏网址管理公司 $2.9 十亿* 在策略设计的最大回报和最小的总风险. K8凯发官方游戏网址特别预测了与波动率相关的风险溢价,以及与低波动率投资相关的其他因素.g.,部门,杠杆和价值). 利用这些预测, K8凯发官方游戏网址构建了旨在捕捉低波动性异常的投资组合,同时也基于前瞻性波动率估计动态调整投资组合的波动率. 管理波动率策略可用于下列任务:

  • 全球
  • 世界
  • 欧洲
  • 新兴市场
  • 一个国家(U.S.、英国等.)

大胆地资助委托

管理波动率策略的目标是相对于传统的基准导向策略产生一个改进的夏普比率. 通过公司专有的投资组合建设技术, 每个任务都是定制的,以平衡低波动性和积极管理之间的重点. 一般, 该策略保持相关资本加权指数以下的贝塔值不变,并将总风险降低20-30%.

绝对回报

K8凯发官方游戏网址管理公司 9800万美元*在绝对回报投资组合中使用多/空策略来实现回报目标. K8凯发官方游戏网址利用多/空组合管理来获得一致的绝对回报,同时积极管理组合的贝塔. 通过取消做空限制,通常保持美元中性投资组合的多空证券, 投资组合优化过程确定有效的投资组合,使期望绝对回报最大化,受客户的风险承受能力. 行业, 共同因素和公司特定的风险都被严格控制,以减少不必要的下行风险的可能性.

该战略可以针对单一市场组合进行管理,也可以跨经济区域进行管理,以提供额外的多样化. 对于全球投资组合,优化可以在美国独立运行.S.在美国、欧洲和日本,每个地区的美元多头和空头头寸都是匹配的. 单一市场投资组合通常持有250个多头头寸和250个空头头寸,单个股票的风险敞口限制在1%.

项目组合的构建和实现过程都是动态管理的,以保持项目组合的效率. 当回报机会改善时,投资组合的风险预算略有扩大,但随着市场环境变得更加动荡,风险因素的定价变得不那么明确,投资组合的风险预算就会收缩.

加强股权

K8凯发官方游戏网址自成立以来一直在管理增强型指数委托 $1.500万* 在你.S. 加强针对美国大型股的授权.S. 基准. K8凯发官方游戏网址动态阿尔法股票选择模型®在这种高度风险控制的策略中产生了积极和一致的结果.

社会投资限制是可以接受的,因为每个投资组合是在单独的帐户基础上管理的. 对于那些希望相对于被动指数获得轻微回报优势的投资者来说,增强型股票策略是一个不错的选择.

积极扩展

K8凯发官方游戏网址的主动扩展策略使投资者能够寻求更高水平的alpha,而不接受较低的预期信息比率. 通过消除短期限制,并保持对股票市场的恒定100%净敞口, 投资组合优化过程通过提高投资组合通过空头头寸减持证券的能力来提高投资组合的效率. 行业, 共同因素, 公司的特定风险被严格控制,以将不必要的下行风险的可能性降到最低. 这一战略可能不利于美国.S.美国、欧洲或全球的大型或全规模基准股指,通常有130/30的延期. U.S. 大盘股投资组合通常持有200多头仓位和50-100空头仓位,个股的敞口仅限于基准权重的±2%.

K8凯发官方游戏网址的积极扩展策略有几个独特的方面. 第一个, 机会集一般限于基准组成部分,以更好地控制主动风险. 投资组合的构建和实现过程都是动态管理的,以限制更高不确定性时期的不必要风险. 当回报机会改善时,投资组合的风险预算略有扩大,但随着市场环境变得更加动荡,风险因素的定价变得不那么明确,投资组合的风险预算就会收缩.

自2006年以来,K8凯发官方游戏网址一直在管理积极的扩展策略 $835 million*在管理之下,并有良好的业绩记录. 该策略适用于混合形式或单独账户的机构(受规模和大宗经纪关系的最低限制).

  • S&P 500
  • 方案

大胆地资助委托

环境、社会和治理

环境、社会和治理标准通过公司定量股票选择模型中的专有因素整合到所有客户投资组合中. 通过公司的创新因素建模, 投资组合构建技术, 风险管理注意事项, 和积极的所有权,本公司采取全面的方法负责投资. 为寻求更有针对性的环境、社会和治理目标的投资者, 公司构建定制的投资组合解决方案.

  • Sustainability-focused客观
  • 气候因素
  • 排他的筛选
  • 自定义指标

点击这里 ,以了解凯发官网真人游戏负责任的投资方法的更多细节.

关键组合列表

K8凯发官方游戏网址保持关键产品的性能复合材料. 大多数管理器/顾问数据库中都包含以下组合:

组合的名字开始日期基准
拉首都U.S. 所有限制股票May-01罗素3000
拉首都U.S. 大型股股票Jul-00罗素1000
拉首都U.S. 大型成长型股票12月- 99罗素1000增长
拉首都U.S. 大盘股价值股本12月- 99罗素1000价值
拉首都U.S. 大型增强型股票8月1日S&P 500
拉首都U.S. 大盘股活跃扩展(130/30)Oct-06S&P 500
拉首都U.S. 中期帽股本Nov-00S&P中期帽
拉首都U.S. 小型股股票May-01罗素2000
拉首都U.S. 小盘成长股本12月- 99罗素2000增长
拉首都U.S. 小盘价值股本12月- 99罗素2000价值
K8凯发官方游戏网址美国小盘股票Mar-20罗素微型
K8凯发官方游戏网址欧洲股票Sep-07摩根士丹利资本国际(MSCI)欧洲(欧元)
K8凯发官方游戏网址新兴市场股票Dec-09摩根士丹利资本国际新兴市场(净额)
拉首都UK 股本10月11日起富时全股(净)
K8凯发官方游戏网址世界股权10月11日起摩根士丹利资本国际全球(净)
K8凯发官方游戏网址全球管理波动率股票11月11摩根士丹利资本国际(MSCI) ACWI(净)
LA Capital 方案 股本Sep-12摩根士丹利资本国际(MSCI)方案(净)
LA Capital 方案 股本 (130/30)10月13摩根士丹利资本国际(MSCI)方案(净)
洛杉矶首都ACWI ex U.S. 股本5月14日MSCI ACWI Ex U.S. (净)
K8凯发官方游戏网址世界(美国除外)8月14摩根士丹利资本国际(美国)(净额)
洛杉矶环球资本2月15日摩根士丹利资本国际(MSCI) ACWI(净)
LA Capital 世界 Small - Cap 股本Mar-19MSCI全球小型股(净)

*截至2021年6月30日

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